segunda-feira, 9 de junho de 2014

HELP com R

Alguém ai sabe como restringir hiper-parametros na estimação de Kalman no R, usando o MARSS?

Ao invés disso (default do MARSS)

## Xt = Bt.Xt-1 + ut + Ct.ct+ wt~MVN(0,Qt)
## Yt = Zt.Xt + at + Dt.dt + vt~MVN(0,Rt)

Implementar isso:

## Xt = Bt.Xt-1 + ut + Ct.ct+ wt~MVN(0,Qt)
## Yt =  at + Dt.(dt - Xt) + vt~MVN(0,Rt)

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